Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 80(9): 447-454, doi: 10.5117/mab.80.21851
Een volatiliteitsindex voor de AEX?
expand article infoA. Santes, L. J. R. Scholtens

Corresponding author: A. Santes

© A. Santes, L. J. R. Scholtens.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-ND 4.0), which permits to copy and distribute the article for non-commercial purposes, provided that the article is not altered or modified and the original author and source are credited.
Citation: Santes A, Scholtens LJR (2006) Een volatiliteitsindex voor de AEX? Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 80(9): 447-454. https://doi.org/10.5117/mab.80.21851
Open Access
Abstract
Beleggers hebben oog voor rendement en risico. Momenteel ontbreekt een Nederlandse volatiliteitsmaatstaf. Dit artikel gaat na of het gerechtvaardigd is om een aparte volatiliteitsmaatstaf te ontwikkelen voor de AEX. Dat gebeurt door analoog aan de volatiliteitsmaatstaf op de DAX index opties (VDAX) een VAEX te construeren. Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de VDAX en de VAEX. Dit kan aanleiding zijn voor Nederlandse beleggers om een eigen volatiliteitsmaatstaf – zoals de hier voorgestelde – te gaan hanteren bij hun risico- en vermogensbeheer.